Es ist zwar möglich Programme auf Wunsch über das Kontextmenü mit Sandboxie zu öffnen.
Ist es aber auch möglich einzustellen, dass alle Programme immer in Sandboxie geöffnet werden?

Das ist IMHO eine ganz schlechte Idee.
Viele Programme laufen nicht richtig ge-sandboxt. Dann musst du diese wieder explizit ohne Sandbox starten, wie soll das funktionieren wenn grundsätzlich alles über die Sandbox laufen soll??

Okaay, unter diesen Umständen...
Dann muss die FW genügen

Dann muss die FW genügen

Häh??
Eine FW ("Paketfilter") filtert nur je nach Regelwerk Pakete, ein Paketfilter kann nicht eingeschränkte Rechte usw ersetzen...